[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 9، شماره 2 - ( 10-1390 ) ::
جلد 9 شماره 2 صفحات 28-36 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی وجود اثر اهرمی در مدل هال- وایت
الهه سجادی نیا
شیخ بهایی
چکیده:   (4302 مشاهده)
ارتباط تجربی بین بازدهی یک دارایی و تلاطم آن به خوبی در ادبیات مالی ملاک قرار داده می شود. همبستگی منفی بین بازدهی و تلاطم، اثر اهرمی نامیده می شود و چون این اثر، یکی از ویژگی های مهم تلاطم در بازارهای مالی است، بنابراین بررسی آن درمدلهای تلاطمی حائز اهمیت است. فلورسکو وپاساریکا [3] بر روی این مساله کارهایی انجام داده اند که از نظر نویسنده اشکالاتی در آن مقاله وجود دارد. در این مختصر نویسنده ضمن تعریف مساله، اشکالات را نیز مطرح می نماید.
واژه‌های کلیدی: تلاطم، اثر اهرمی، لم ایتو
متن کامل [PDF 178 kb]   (55 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML     Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:


سجادی نیا الهه. بررسی وجود اثر اهرمی در مدل هال- وایت. نشریه دانشجویی آمار (ندا). 1390; 9 (2) :28-36

URL: http://neda.irstat.ir/article-1-151-fa.html



دوره 9، شماره 2 - ( 10-1390 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه دانشجویی آمار (ندا) NEDA: Student Statistical Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3937