[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 11، شماره 2 - ( 12-1392 ) ::
جلد 11 شماره 2 صفحات 11-17 برگشت به فهرست نسخه ها
کاربرد بوت استرپ ‏در روش‌گشتاورهای‌تعمیم‌یافته در سری‌های‌زمانی
محبوبه ربیعه 1، نصراله ایران پناه2
1- کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان
2- استاديار دانشگاه اصفهان
چکیده:   (2673 مشاهده)
یکی از مسائل مهم و متداول در مباحث آماری، تحلیل سری های زمانی است که در اقتصاد سنجی کاربرد دارد. در تحلیل داده های سری زمانی شناسایی و برازش مدل از گام های اساسی به شمار می رود و باید پارامترهای مدل به روشی مناسب برآورد شوند. روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM ) به عنوان یک روش مهم برآوردیابی در اقتصاد معرفی شده است. این روش به دلیل کاربرد مستقیم و محدودیت های کم در فرآیند تولید داده ها، یک ابزارمهم در اقتصادسنجی می باشد. روش های بازنمونه گیری بوت استرپ براساس نمونه ی مشاهده شده و بدون در نظر گرفتن فرضیاتی مانند مشخص بودن توزیع باقیمانده ها عمل می‌کند.
واژه‌های کلیدی: روش گشتاورهای تعمیم یافته، بوت استرپ بلوک متحرک، بوت استرپ باقیمانده ها، شبیه سازی مونت کارلو.
متن کامل [PDF 147 kb]   (1361 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: سری های زمانی
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >


XML     Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:


ربیعه محبوبه، ایران پناه نصراله. کاربرد بوت استرپ ‏در روش‌گشتاورهای‌تعمیم‌یافته در سری‌های‌زمانی. نشریه دانشجویی آمار (ندا). 1392; 11 (2) :11-17

URL: http://neda.irstat.ir/article-1-169-fa.html



دوره 11، شماره 2 - ( 12-1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه دانشجویی آمار (ندا) NEDA: Student Statistical Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3708