[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: مقلات منتخب جلد-پاییز و زمستان 95 ::
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
شبیه‌سازی ریسک پرتفوی اعتباری با استفاده از نرم‌افزار R
آقای سعید رضائی
کارشناسی ارشد بانک ملی ایران
چکیده:   (481 مشاهده)

اعطای اعتبار و تسهیلات، همواره مبنای تداوم و رونق فعالیت­های اقتصادی می ­باشد، بنابراین تخصیص بهینه و کارآمد منابع، مبتنی بر برقراری توازن بین ریسک و بازده، زمینه رشد و شکوفایی نظام اقتصادی را به همراه خواهد داشت. در این میان بانک ­ها همواره در قبال پرداخت اصل و سود منابع یا سپرده ­های جذب شده در سررسید معین یا قبل از آن متعهد می­ باشند؛ در صورتیکه بازگشت اصل و سود تسهیلاتی که از سوی بانک­ ها پرداخت می­ شوند بنا به دلایل متعددی ممکن است در معرض نکول قرار گیرد که به آن ریسک اعتباری می­ گویند. در واقع ریسک اعتباری عبارت است از احتمال عدم ایفای تعهدات مشتری یا طرف معامله به‌دلیل ناتوانی یا عدم تمایل، که منجر به زیان مؤسسه اعتباری یا بانک می‌شود. از طرف دیگر مسئله اصلی در مدیریت ریسک، اندازه­ گیری آن می ­باشد که این سنجش برای ریسک اعتباری در سطح پرتفوی اعتباری به ­دلیل وجود ساختار همبستگی پیچیده و مشکل است. در این مقاله، ضمن معرفی مدل‌های پرتفوی ریسک اعتباری، دو کلاس آن­ها یعنی مدل‌های تک عاملی و مدل‌های آمیخته برنولی را مورد بررسی قرار داده و در نهایت در قالب مثالی با استفاده از نرم‌افزار R، آن­ها شبیه‌سازی شده و سپس معیارهای اساسی ریسک نظیر ارزش در معرض خطر و ریزش مورد انتظار برای آن­ها ارائه شده ­اند.
 

واژه‌های کلیدی: مدل‌های پرتفوی ریسک اعتباری، معیارهای سنجش ریسک، نرم‌افزار R
     
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: آمار کاربردی
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML     Print



برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه دانشجویی آمار (ندا) NEDA: Student Statistical Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3731