|
کاربرد بوت استرپ در روش‌گشتاورهای‌تعمیم‌یافته در سری‌های‌زمانی
|
| محبوبه ربیعه1، نصراله ایران پناه1 |
| 1- دانشگاه اصفهان |
|
|
چکیده: (3197 مشاهده) |
| یکی از مسائل مهم و متداول در مباحث آماری، تحلیل سری های زمانی است که در اقتصاد سنجی کاربرد دارد. در تحلیل داده های سری زمانی شناسایی و برازش مدل از گام های اساسی به شمار می رود و باید پارامترهای مدل به روشی مناسب برآورد شوند. روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM ) به عنوان یک روش مهم برآوردیابی در اقتصاد معرفی شده است. این روش به دلیل کاربرد مستقیم و محدودیت های کم در فرآیند تولید داده ها، یک ابزارمهم در اقتصادسنجی می باشد. روش های بازنمونه گیری بوت استرپ براساس نمونه ی مشاهده شده و بدون در نظر گرفتن فرضیاتی مانند مشخص بودن توزیع باقیمانده ها عمل می‌کند. |
|
| واژه‌های کلیدی: روش گشتاورهای تعمیم یافته، بوت استرپ بلوک متحرک، بوت استرپ باقیمانده ها، شبیه سازی مونت کارلو. |
|
|
متن کامل [PDF 147 kb]
(1670 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: كاربردي |
موضوع مقاله:
سری های زمانی
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
