:: دوره 11، شماره 2 - ( 12-1392 ) ::
جلد 11 شماره 2 صفحات 11-17 برگشت به فهرست نسخه ها
کاربرد بوت استرپ ‏در روش‌گشتاورهای‌تعمیم‌یافته در سری‌های‌زمانی
محبوبه ربیعه1، نصراله ایران پناه1
1- دانشگاه اصفهان
چکیده:   (3234 مشاهده)
یکی از مسائل مهم و متداول در مباحث آماری، تحلیل سری های زمانی است که در اقتصاد سنجی کاربرد دارد. در تحلیل داده های سری زمانی شناسایی و برازش مدل از گام های اساسی به شمار می رود و باید پارامترهای مدل به روشی مناسب برآورد شوند. روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM ) به عنوان یک روش مهم برآوردیابی در اقتصاد معرفی شده است. این روش به دلیل کاربرد مستقیم و محدودیت های کم در فرآیند تولید داده ها، یک ابزارمهم در اقتصادسنجی می باشد. روش های بازنمونه گیری بوت استرپ براساس نمونه ی مشاهده شده و بدون در نظر گرفتن فرضیاتی مانند مشخص بودن توزیع باقیمانده ها عمل می‌کند.
واژه‌های کلیدی: روش گشتاورهای تعمیم یافته، بوت استرپ بلوک متحرک، بوت استرپ باقیمانده ها، شبیه سازی مونت کارلو.
متن کامل [PDF 147 kb]   (1689 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: سری های زمانی


XML     Print



دوره 11، شماره 2 - ( 12-1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها